期权希腊字母可视化

输入面板

调整 Black-Scholes 输入参数，所有图表都会实时更新。

标的价格 (S) 100 行权价 (K) 100 无风险利率 (r) 5.0% 波动率 (σ) 25% 到期时间 (T) 1.00y

倾斜曲面展示价格如何随标的价格和时间变化，亮点代表当前参数位置。

每张热力图都以标的价格为横轴、到期时间为纵轴，方便快速比较敏感度区域。

期权价格 0.00

Delta 0.0000

Gamma 0.0000

Theta 0.0000

Vega 0.0000

Rho 0.0000

在 Black-Scholes 模型下，将价格随标的价格和到期时间的变化绘制为曲面。

X 轴：标的价格 Y 轴：到期时间高度/颜色：期权价值

标记点显示当前状态，冷暖色帮助你观察敏感度在哪里增强、减弱或改变方向。

Black-Scholes 假设标的资产服从几何布朗运动，并在风险中性定价框架下估计欧式期权价值。

价格公式 C = S N(d1) - K e^-rT N(d2) P = K e^-rT N(-d2) - S N(-d1)

核心变量 d1 = [ln(S/K) + (r + 0.5σ²)T] / (σ√T) d2 = d1 - σ√T

希腊字母 Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho = first-order and second-order sensitivities

把公式结果和常见交易直觉联系起来。

适合学习金融衍生品的学生、交易者、量化分析师和技术人员。