3D-Preisoberfläche
Die geneigte Fläche zeigt die Preisänderung über Spot und Zeit. Der helle Punkt markiert den aktuellen Zustand.
Eingabefeld
Passen Sie die Black-Scholes-Parameter an und aktualisieren Sie alle Diagramme in Echtzeit.
Greek-Heatmaps
Jede Heatmap nutzt Spotpreis auf der x-Achse und Zeit auf der y-Achse, um Sensitivitätsbereiche direkt zu vergleichen.
Optionspreis-Oberfläche
Preis über Spotpreis und Restlaufzeit im Black-Scholes-Modell.
X-Achse: Spotpreis
Y-Achse: Restlaufzeit
Höhe/Farbe: Optionswert
Greek-Heatmaps
Der Marker zeigt den aktuellen Zustand. Farben zeigen, wo Sensitivität steigt, sinkt oder das Vorzeichen wechselt.
Delta
Gamma
Theta
Vega
Rho
Theorieüberblick
Black-Scholes modelliert den Basiswert als geometrische Brownsche Bewegung und bewertet europäische Optionen unter risikoneutraler Bewertung.
Preis
C = S N(d1) - K e^-rT N(d2)
P = K e^-rT N(-d2) - S N(-d1)
Kernbegriffe
d1 = [ln(S/K) + (r + 0.5σ²)T] / (σ√T)
d2 = d1 - σ√T
Greeks
Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho = first-order and second-order sensitivities
Live-Interpretation
Verbinden Sie die Mathematik mit typischer Handelsintuition.
Für wen
Gedacht für Studierende, Trader, Quants und Entwickler mit Interesse an Derivaten.
- Finanzstudierende beim Lernen der Optionsbewertung.
- Optionstrader beim Vergleich von Sensitivitätsregimen vor dem Einstieg.
- Quantitative Analysten zur Plausibilisierung des Modellverhaltens.
- Technische Nutzer, die eine visuelle Brücke zur Finanzmathematik suchen.