3D Поверхность Цены
Наклонная поверхность показывает изменение цены по активу и времени. Яркая точка отмечает текущее состояние.
Панель Ввода
Меняйте параметры Black-Scholes и обновляйте все графики в реальном времени.
Тепловые Карты
Каждая карта использует цену актива по оси x и время по оси y, чтобы быстро сравнивать режимы чувствительности.
Поверхность Цены Опциона
Цена как функция цены актива и времени до экспирации в модели Black-Scholes.
Ось X: цена актива
Ось Y: время до экспирации
Высота/цвет: стоимость опциона
Тепловые Карты Греков
Маркер показывает текущее состояние. Цвета помогают увидеть, где чувствительность усиливается, ослабевает или меняет знак.
Delta
Gamma
Theta
Vega
Rho
Краткая Теория
Black-Scholes моделирует базовый актив геометрическим броуновским движением и оценивает европейский опцион в риск-нейтральной мере.
Цена
C = S N(d1) - K e^-rT N(d2)
P = K e^-rT N(-d2) - S N(-d1)
Ключевые члены
d1 = [ln(S/K) + (r + 0.5σ²)T] / (σ√T)
d2 = d1 - σ√T
Греки
Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho = first-order and second-order sensitivities
Живая Интерпретация
Свяжите формулы с торговой интуицией.
Для кого
Подходит студентам, трейдерам, квантам и разработчикам, интересующимся деривативами.
- Студенты финансов, изучающие ценообразование опционов.
- Опционные трейдеры, сравнивающие режимы чувствительности перед входом.
- Кванты, проверяющие интуицию о поведении модели.
- Технические специалисты, которым нужен визуальный мост к финансовой математике.