Visualizador de Gregas de Opções

Painel de Entrada

Ajuste os parâmetros de Black-Scholes e atualize todos os gráficos em tempo real.

Preço Spot (S) 100 Preço de Exercício (K) 100 Taxa Livre de Risco (r) 5.0% Volatilidade (σ) 25% Tempo até o Vencimento (T) 1.00y

A superfície inclinada mostra como o preço muda com o spot e o tempo. O ponto brilhante marca o estado atual.

Cada mapa usa o preço spot no eixo x e o tempo no eixo y para comparar regimes de sensibilidade.

Preço da Opção 0.00

Delta 0.0000

Gamma 0.0000

Theta 0.0000

Vega 0.0000

Rho 0.0000

Preço traçado sobre preço spot e tempo até o vencimento no modelo Black-Scholes.

Eixo X: preço spot Eixo Y: tempo até o vencimento Altura/cor: valor da opção

O marcador mostra o estado atual. As cores revelam onde a sensibilidade acelera, enfraquece ou muda de sinal.

Black-Scholes modela o ativo subjacente com movimento browniano geométrico e precifica uma opção europeia sob avaliação neutra ao risco.

Preço C = S N(d1) - K e^-rT N(d2) P = K e^-rT N(-d2) - S N(-d1)

Termos centrais d1 = [ln(S/K) + (r + 0.5σ²)T] / (σ√T) d2 = d1 - σ√T

Gregas Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho = first-order and second-order sensitivities

Conecte a matemática com a intuição típica de negociação.

Projetado para estudantes, traders, quants e desenvolvedores que exploram derivativos.

Estudantes de finanças aprendendo precificação de opções.
Traders de opções comparando regimes de sensibilidade antes de entrar em posição.
Analistas quantitativos validando a intuição sobre o comportamento do modelo.
Perfis técnicos que querem uma ponte visual para a matemática financeira.