Superficie 3D de Precio
La superficie inclinada muestra cómo cambia el precio con el spot y el tiempo. El punto brillante es el estado actual.
Panel de Entrada
Ajuste los parámetros de Black-Scholes y actualice todos los gráficos en tiempo real.
Mapas de Calor
Cada mapa usa precio spot en el eje x y tiempo en el eje y para comparar regímenes de sensibilidad.
Superficie del Precio
Precio trazado sobre el precio spot y el tiempo al vencimiento bajo el modelo Black-Scholes.
Eje X: precio spot
Eje Y: tiempo al vencimiento
Altura/color: valor de la opción
Mapas de Calor de Griegas
El marcador muestra el estado actual. Los colores revelan dónde la sensibilidad acelera, se desvanece o cambia de signo.
Delta
Gamma
Theta
Vega
Rho
Resumen Teórico
Black-Scholes modela el subyacente con movimiento browniano geométrico y valora una opción europea bajo valoración neutral al riesgo.
Precio
C = S N(d1) - K e^-rT N(d2)
P = K e^-rT N(-d2) - S N(-d1)
Términos centrales
d1 = [ln(S/K) + (r + 0.5σ²)T] / (σ√T)
d2 = d1 - σ√T
Griegas
Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho = first-order and second-order sensitivities
Interpretación en Vivo
Conecte las fórmulas con la intuición típica del trading.
Quién se beneficia
Pensado para estudiantes, traders, quants y desarrolladores interesados en derivados.
- Estudiantes de finanzas que aprenden valoración de opciones.
- Traders de opciones que comparan regímenes de sensibilidad antes de entrar.
- Analistas cuantitativos que validan intuiciones sobre el modelo.
- Perfiles técnicos que buscan un puente visual hacia las finanzas matemáticas.