Surface 3D du Prix
La surface inclinée montre l'évolution du prix selon le spot et le temps. Le point lumineux indique l'état actuel.
Panneau d'Entrée
Ajustez les paramètres Black-Scholes et mettez à jour tous les graphiques en temps réel.
Cartes Thermiques
Chaque carte utilise le spot en abscisse et le temps en ordonnée pour comparer les zones de sensibilité.
Surface du Prix de l'Option
Prix tracé en fonction du spot et du temps jusqu'à l'échéance sous Black-Scholes.
Axe X : prix spot
Axe Y : temps jusqu'à l'échéance
Hauteur/couleur : valeur de l'option
Cartes Thermiques des Grecques
Le marqueur montre l'état actuel. Les couleurs révèlent où la sensibilité s'accélère, s'efface ou change de signe.
Delta
Gamma
Theta
Vega
Rho
Résumé Théorique
Black-Scholes modélise le sous-jacent par un mouvement brownien géométrique et valorise une option européenne en univers risque-neutre.
Prix
C = S N(d1) - K e^-rT N(d2)
P = K e^-rT N(-d2) - S N(-d1)
Termes clés
d1 = [ln(S/K) + (r + 0.5σ²)T] / (σ√T)
d2 = d1 - σ√T
Grecques
Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho = first-order and second-order sensitivities
Interprétation en Direct
Reliez les formules à l'intuition de marché.
Pour qui
Conçu pour étudiants, traders, quants et développeurs intéressés par les dérivés.
- Étudiants en finance qui apprennent la valorisation des options.
- Traders d'options qui comparent les régimes de sensibilité avant d'entrer en position.
- Analystes quantitatifs qui vérifient l'intuition sur le modèle.
- Profils techniques cherchant une passerelle visuelle vers la finance mathématique.