1. Análise de Risco de Ações
Analista FinanceiroContexto
Um analista precisa verificar se duas ações do mesmo setor tendem a subir e descer juntas no mercado.
Problema
Calcular a covariância populacional e a correlação entre os retornos diários de duas ações para compor um relatório de risco.
Como usar
Insira os retornos diários pareados no campo principal, selecione 'Covariância populacional' e marque 'Incluir correlação'.
Tipo de covariância: population, Casas decimais: 4, Incluir correlação: trueResultado
O analista obtém a covariância exata e a correlação em formato JSON, confirmando rapidamente a forte relação positiva entre os ativos.