1. Analyse von Aktienrenditen
FinanzanalystHintergrund
Ein Analyst möchte das Risiko eines Portfolios bewerten, indem er die gemeinsame Bewegung zweier Aktienkurse über 5 Tage untersucht.
Aufgabe
Die manuelle Berechnung der Kovarianz und Korrelation aus täglichen Renditedaten ist zeitaufwendig und fehleranfällig.
Verwendung
Geben Sie die täglichen Renditepaare in das Feld 'Datenpaare' ein und wählen Sie 'Stichprobe und Population'.
Datenpaare: '1.2, 0.8\n-0.5, -0.3\n2.1, 1.5\n0.3, 0.1\n-1.0, -0.8', Kovarianztyp: 'both', Korrelation: trueErgebnis
Das Tool liefert die exakte Stichprobenkovarianz sowie die positive Korrelation, was auf eine gleichläufige Bewegung der Aktien hinweist.