Jede Größe wird nach den Standardformeln berechnet, wobei die Konventionen, über die Statistiker wirklich streiten, explizit gemacht werden. Quartile und Perzentile nutzen R's Standard-Linearinterpolation „Typ 7“: h = (n − 1)·p + 1 über der sortierten Stichprobe, sodass Q1/Q3 mit R, pandas und Excels PERCENTILE.INC übereinstimmen. Varianz und Standardabweichung erscheinen in beiden Geschmacksrichtungen — Stichprobe (Division durch n − 1, der erwartungstreue Schätzer für eine Stichprobe) und Population (Division durch n) — und der Basisschalter legt fest, welche den Variationskoeffizienten und den Standardfehler des Mittelwerts speist. Die Form folgt den Momentenkonventionen: Die Schiefe kommt sowohl als biasiges Momentverhältnis g1 = m3/m2^(3/2) als auch als adjustierte Fisher–Pearson G1 = √(n(n−1))/(n−2)·g1, die Excels SKEW liefert; die Kurtosis ist überschüssig (Normal = 0), mit biasigem g2 = m4/m2² − 3 und dem für kleine Stichproben adjustierten G2. Ausreißer folgen Tukeys Zäunen (Q1 − 1,5·IQR, Q3 + 1,5·IQR) aus denselben Typ-7-Quartilen. Beim Einfügen einer zweiten Spalte kommt die bivariate Suite dazu: Stichprobenkovarianz, Pearson-r auf den Rohpaaren, Spearman-rho als Pearson über gemittelte Ränge (die bindenkorrigierte Definition — die Abkürzung 6Σd² ist falsch, sobald Binden existieren) und die Kleinste-Quadrate-Gerade ŷ = Steigung·x + Achsenabschnitt mit R². Die Eingabe akzeptiert jede Mischung aus Leerzeichen, Kommas, Semikolons und Tabulatoren plus wissenschaftlicher Notation; Token, die keine gültigen Zahlen sind, werden vorab abgewiesen statt still verworfen.