Chaque grandeur est calculée selon les formules standard, avec les conventions que les statisticiens débattent vraiment rendues explicites. Les quartiles et percentiles utilisent l’interpolation linéaire « type 7 » par défaut de R : h = (n − 1)·p + 1 sur l’échantillon trié, donc Q1/Q3 correspondent à R, pandas et au PERCENTILE.INC d’Excel. La variance et l’écart-type sont donnés dans les deux saveurs — échantillon (division par n − 1, l’estimateur sans biais pour un échantillon) et population (division par n) — et le sélecteur de base décide laquelle alimente le coefficient de variation et l’erreur type de la moyenne. La forme suit les conventions de moments : l’asymétrie vient à la fois comme le rapport de moments biaisé g1 = m3/m2^(3/2) et comme la G1 de Fisher–Pearson ajustée G1 = √(n(n−1))/(n−2)·g1 que renvoie le SKEW d’Excel ; l’aplatissement est en excès (normale = 0), avec le g2 biaisé g2 = m4/m2² − 3 et le G2 ajusté pour petits échantillons. Les aberrantes suivent les clôtures de Tukey (Q1 − 1,5·IQR, Q3 + 1,5·IQR) sur ces mêmes quartiles type 7. En collant une deuxième colonne s’ajoute la suite bivariée : covariance d’échantillon, r de Pearson sur les paires brutes, rho de Spearman calculé comme Pearson sur les rangs moyenés (la définition corrigée des ex æquo — le raccourci 6Σd² est faux dès qu’il y a des égalités) et la droite des moindres carrés ŷ = pente·x + interception avec R². La saisie accepte tout mélange d’espaces, virgules, points-virgules et tabulations, ainsi que la notation scientifique ; les jetons qui ne sont pas des nombres valides sont rejetés d’emblée plutôt qu’ignorés en silence.