1. Risikobewertung eines Investmentportfolios
FinanzanalystHintergrund
Ein Finanzanalyst hat tägliche Renditedaten eines Portfolios über drei Jahre gesammelt, um Marktrisiken zu bewerten.
Aufgabe
Er muss einschätzen, ob die Renditen schwere Schwänze aufweisen, die auf erhöhte Wahrscheinlichkeit extremer Verluste hindeuten.
Verwendung
Geben Sie die Renditedaten in das Textfeld ein, wählen Sie 'Einzige Wertespalte', setzen Sie das Konfidenzniveau auf 99% und aktivieren Sie 'Risikobewertung'.
Ergebnis
Die Analyse ergibt eine Kurtosis von 4.5, was schwere Schwänze anzeigt, und die Risikobewertung warnt vor hoher Volatilität mit einem geschätzten Ausreißerrisiko von 1,5%.