1. Оценка риска инвестиционного портфеля
Финансовый аналитикКонтекст
Аналитик имеет исторические данные о дневной доходности акций за последний год в формате CSV.
Проблема
Определить, есть ли в данных тяжелые хвосты, которые указывают на высокий риск экстремальных убытков или прибылей.
Как использовать
Вставить данные доходности в поле 'Ввод данных', выбрать 'Одиночный столбец значений', установить уровень доверия 95% и включить оценку риска.
Результат
Инструмент вычислил положительный эксцесс, подтвердив наличие тяжелых хвостов, что требует диверсификации портфеля для снижения риска.