1. Analyse von Aktienrenditen
FinanzanalystHintergrund
Ein Analyst möchte das Risiko extremer Kursverluste bei einer bestimmten Aktie bewerten.
Aufgabe
Es muss ermittelt werden, ob die historischen Renditen 'Fat Tails' aufweisen, was auf ein höheres Risiko hindeutet.
Verwendung
Geben Sie die historischen Renditewerte ein und wählen Sie 'Exzess und roh' als Ausgabe.
Datensatz: -5, -2, 1, 2, 3, 15, -10
Kurtosis-Ausgabe: bothErgebnis
Der Rechner liefert eine positive Exzess-Kurtosis, was das Vorhandensein schwerer Ränder und somit ein erhöhtes Risiko für extreme Kursschwankungen bestätigt.